Bol 86,15 86,15 Bekijk 
Amazon.nl Bekijk prijs As already mentioned by Lo and Wang (1995) there is an apparent paradox if we derive standard option pricing formulae for an underlying mean-reverting drift. While the drift has an in?uence on the long-run behavior of the underlying, the option price becomes independent of the drift of the price process itself. Using the continuous-time pricing framework this leads to option prices which are much too large for more distant maturities. One possibl...
De Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets is een populaire optie voor Financien. Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.
Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.
