Levy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance, continuous-state branching processes and positive self-similar Mar...
De Fluctuations of Lévy Processes with Applications: Introductory Lectures is een populaire optie . Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.
Fluctuations of Lévy Processes with Applications: Introductory Lectures is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.