Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk - Prijzen

The aim of this book is to highlight and illustrate selected quantitative techniques for estimating financial risk. The first module in risk assessment is concerned with the risk measure used, whereas the second module is based on the risk estimation technique. The process of risk assessment involves the Value at Risk, popularly known as VaR with some corresponding risk estimators; Expected Shortfall (ES), the Extreme Value Theory (EVT) and the G...

De Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk is een populaire optie . Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.

Waar te koop

Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.