Portfolio optimizations in incomplete financial markets - Prijzen

These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. The course consisted of a short introduction into the basic concepts of Mathematical Finance, focusing on the notion of no arbitrage , and subsequently applying these concepts to portfolio optimization. To avoid technical difficulties I mainly dealt with the situation where the underlying probability space is finite and onl...

De Portfolio optimizations in incomplete financial markets is een populaire optie . Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.

Waar te koop

Portfolio optimizations in incomplete financial markets is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.