Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series - Prijzen

The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a...

De Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series is een populaire optie voor Theorie & Filosofie. Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.

Productspecificaties

Waar te koop

Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.