Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications - Prijzen

Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes. It discusses key results and techniques (including numerical algorithms) for BSDEs with jumps and studies filtration-cons...

De Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications is een populaire optie . Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.

Productspecificaties

Waar te koop

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.