Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for relative value strategies or for risk management. In practice however, most SV models lack a closed form valuation for European options. This book presents the recently developed Asym...
De Asymptotic Chaos Expansions in Finance is een populaire optie voor Wiskundige modellering. Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.
Asymptotic Chaos Expansions in Finance is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.