Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices - Prijzen

This book provides a self-contained introduction to shrinkage estimation for matrix-variate normal distribution models. More specifically, it presents recent techniques and results in estimation of mean and covariance matrices with a high-dimensional setting that implies singularity of the sample covariance matrix. Such high-dimensional models can be analyzed by using the same arguments as for low-dimensional models, thus yielding a unified appro...

De Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices is een populaire optie voor Kansrekening & Statistieken. Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.

Productspecificaties

Waar te koop

Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.