Bol 58,- 58,- Bekijk 
Amazon.nl Bekijk prijs We examine the influence of news, related to the main central banks, on the conditional volatility of the stock returns of eighteen major European banks using GARCH, EGARCH and TGARCH framework. Numbers are further applied into the Value-at-Risk (VaR) measure for given banks returns. The two types of news variables we use are constructed from the press releases of main central banks and from the search query at Factiva Dow Jones news database. Us...
De Estimation of Var by Employing Economic News in Garch Models is een populaire optie . Esy heeft 1 prijs gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Bol, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Bol.
Estimation of Var by Employing Economic News in Garch Models is onder andere te koop bij: Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.
